标签:量化交易策略

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策略与基准相比如何?收益持续性如何?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

识别貌似可行的策略及其陷阱现在,假设你找到了一些可能符合你个人要求的策略,并且已经有人对这些策略做过回测,称其具有很高的历史收益率。在你着手对这些策略进行完整的...

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量化投资策略的业绩如何随时间变化而变化?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

许多策略10年前的业绩要远远好于现在,至少从回测结果来看如此。那时,采用量化策略的对冲基金并不多。并且,买卖差价也比现在大得多,所以,如果用今天的交易成本做回测...

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量化投资策略是被机构资金管理人忽略的吗?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

本文的目的在于指导普通投资者从头构建员化交易业务,而并不是指导他们建立一家管理数百万美元的对冲基金,所以,我们并不关心一项策略能否容纳数百万美元。(“容量”是与...

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量化投资策略常用回测平台的用法:查找与使用历史数据库

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

如果你的头脑中有一个需要特定种类历史数据的策略,首先要做的就是用Google去搜索这类数据。你会惊讶地发现,可以找到不少免费的或非常便宜的各类历史数据库(例如,...

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量化投资策略常用回测平台的用法:数据有无存活偏差?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

数据有无存活偏差?我们在第2章中已经讨论过这个问题。不幸的是,对于一个起步者来说,无存活偏差的数据库价格过于昂贵,很难负担得起。能够克服这个困难的一种方法是,自...

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量化投资策略常用回测平台的用法:策略用最高、最低价吗?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

在几乎所有股票的日数据中,最高、最低价的噪声远远大于开盘、收盘价。这意味着,即使你的限价买入指令低于最高价,也可能无法成交,反之,对于限价卖出指令也是如此。(这...

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如何使用Excel计算最大挫跌和最长挫跌期

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

继续使用上面的多空市场中性策略,来说明如何计算最大挫跌和最长挫跌期。第一步索要在每日收盘时计算“高水位线”,即到这一天为止,策略的最大双积收益率。(用累积收益率...

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多因子选股有几种情况?多因子选股的情况分析?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

多因子选股3等分图8-2展示了将所有股票按照多因子模型的预期收益大小划分为3等份,每一等份中的股票又按照等权重进行组合时,3个等份各自的平均月度收益率情况,具体...

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多因子选股策略的多层推进分析?多因子选股策略?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

上一节中作者以国内所有A股为样本介绍了多因子选股策略的推进分析流程,并发现在特定的样本期以及策略设置下可以得到一个正面的盈利结果。在这部分的研究中,由于回归模型...

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多因子选股策略的多层推进分析?及其三种情况?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

多因子选股3等分图8-12展示了将所有股票按照多因子模型的预期收益大小划分为3等份,每一等份中的股票又按照等权重进行组合时,3个等份各自的平均月度收益率情况。具...

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量化交易有什么风险度量?其他风险度量?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

最大亏损率是一个类似于最大回撤率的风险度量指标,同样偏向于对量化交易策略的实际表现进行描述。两者的差异在于,最大回撤率是一段时间内的任一时点向后推进,策略净值走...

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风险和收益的结合?量化交易风险和收益的结合?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

前面提到过,策略或资产的收益本身是有益的、正面的,但是收益的不确定性或者说风险则相反,当风险程度增加时,量化交易策略的最终结果会呈现出不稳定的表现,这种不稳定性...

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量化交易实用的仓位决策方法?实用的仓位决策方法有哪些?

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邦友虹配资网 发布于 2019-09-17

上一节所阐述的凯利公式正是量化择时策略进行仓位决策的一种行之有效的方法。在通过上一节内容所形成的基本认识的基础上,我们在这一节中进一步说明实际研发中的仓位决策是...

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